플러스프로젝트 배경
1) 문제점 - 백테스트 결과와 실제 체결 사이의 괴리를 확인할 방법이 없음 - 단일 파라미터를 고른 백테스트는 과최적화 여부를 판별할 수 없음 - 수집 파이프라인이 실패해도 조용히 넘어가면 잘못된 데이터 위에서 분석하게 됨 2) 프로젝트 목표 - 다수 거래소 데이터를 안정적으로 수집하는 파이프라인 구축 - 격자 전체를 평가할 수 있을 만큼 빠른 백테스트 엔진 개발 - 거래 권한 키를 자동화
프로젝트 성과
수집 종목 34개에서 224개로 복구
예외를 삼키던 수집 루프의 하드코딩 경로 의존을 제거하고 데이터 기반 폴백으로 교체했습니다
데이터 커버리지 71%에서 100%로
대형 종목이 통째로 비어 있던 패널을 정상화하고 유효 셀 169,885개에서 수렴을 확인했습니다
6년 660종목 백테스트를 수 초 내 완료
벡터화 행렬 연산으로 격자 수백 개를 전부 평가한 뒤 평균하는 검증 방식을 가능하게 했습니다
실측 슬리피지 중앙값 2.1bp 측정
백테스트가 모델링하지 못하는 체결 비용을 실계좌 기록으로 따로 측정하는 체계를 만들었습니다
거래 권한 키의 자동화 환경 미노출
러너에는 읽기전용 키만 두어 자동화 환경이 구조적으로 주문을 낼 수 없게 설계했습니다
핵심 기능
6개 거래소 데이터 수집
바이낸스, 바이비트, OKX, Aster, dYdX, 하이퍼리퀴드에서 펀딩과 가격, 거래대금을 매일 수집합니다
프로젝트 상세
암호화폐 파생상품 시장에서 동작하는 자동매매 시스템입니다. 데이터 수집부터 백테스트, 주문 집행, 자동 감시까지 전 과정을 직접 설계하고 운영하고 있습니다. 전략 로직 자체는 비공개이며, 아래는 시스템 구조와 엔지니어링 관점의 내용입니다. [시스템 구성] 데이터는 바이낸스, 바이비트, OKX, Aster, dYdX, 하이퍼리퀴드 6개 거래소에서 펀딩, 가격, 거래대금을 수집합니다. 실제 거래는 바
