플러스프로젝트 배경
트레이딩뷰에서 좋아 보이는 백테스트가 믿을 만한지 확인하려면, 같은 로직을 독립된 엔진에서 다시 돌려 같은 숫자가 나오는지부터 봐야 합니다. 트레이딩뷰 구독 의존을 줄이고 자체 백테스트·신호 엔진을 갖추는 것도 목표였습니다. 이식 후 숫자가 미묘하게 어긋났고, 그 차이가 코드 버그인지, 데이터 문제인지, 플랫폼 엔진의 동작 방식 차이인지 구분하는 것이 핵심 과제였습니다.
프로젝트 성과
트레이딩뷰 백테스트를 Python에서 소수점 단위로 재현
TradingView 대비 총수익률 156.67→156.65%, PF·거래 수 완전 일치. 차이 원인을 2×2 대조 실험으로 확정하고 3개 종목 교차 검증까지 수행. (백테스트·수익 보장 아님)
핵심 기능
실행 모델과 전략 로직의 분리
슬리피지·수수료·본절 타이밍 같은 실행 가정을 별도 모듈로 분리. 같은 전략을 재현용 설정과 실거래 근사 설정으로 바꿔 민감도를 측정하도록 설계.
진행 단계
Pine 해석 → Python 이식 → 대조 검증 → 원인 격리 → 교차 검증
2026.07.
규칙 문서화 → pandas 엔진 이식 → TradingView 수치 대조 → 변수를 하나씩 바꾸는 대조 실험으로 원인 격리 → IS/OOS·파라미터 격자·3종목 교차 검증
프로젝트 상세
[개요] 트레이딩뷰(Pine Script v5)로 작성된 4시간봉 추세 전략을 Python으로 이식하고, 트레이딩뷰 백테스트 결과와 수치가 일치하는지 검증한 프로젝트입니다. [결과] - 총수익률 156.67% → 156.65%, Profit Factor 1.537 → 1.537, 거래 수 118 → 118로 재현 - 백테스트 재현 일치도이며, 실거래 수익을 의미하거나 보장하지 않습니다. [문제
