플러스프로젝트 배경
슬리피지는 대부분 감으로 정한 고정값을 백테스트에 넣습니다. 그런데 5bp만 넣어도 이 전략은 수익률이 35%p 깎이고 최대 낙폭이 16.6%에서 24.8%로 뜁니다. 가정 하나가 전략의 생사를 가르는 상황이라, 추정 대신 실제 체결 데이터로 재는 것이 목표였습니다.
프로젝트 성과
슬리피지 가정을 실측으로 교체
주문 가격이 가격 보호 밴드값이라는 점을 역산해 보정, 순수 슬리피지 중앙값 약 0bp 확인. 표본 한계와 미측정 구간까지 명시해 과신을 방지.
핵심 기능
한계를 숨기지 않는 분석
결론만이 아니라 표본 수, 주문 종류, 주문 규모, 측정하지 못한 구간을 함께 기록해 분석 결과를 어디까지 믿어도 되는지 판단할 수 있게 했습니다.
진행 단계
데이터 정제 → 가격 정체 규명 → 역산 보정 → 부호 정규화 → 한계 기록
2026.07.
종목 필터링 → 주문가와 체결가 차이가 ±0.5%에 몰리는 패턴 발견 → 밴드값 차감 → 매수·매도 부호 정규화 → 이상치 분리
프로젝트 상세
[개요] 백테스트에 넣는 슬리피지 가정값이 전략 성과를 크게 바꾸기 때문에(5bp 가정 시 수익률 약 -35%p, MDD 16.6% → 24.8%), 거래소 실체결 데이터로 실제 슬리피지를 측정했습니다. [데이터] OKX 주문 내역 및 체결 상세 CSV (3개월), BTC-USDT 무기한 선물 [핵심 발견] - 시장가 주문 기록의 주문 가격은 주문 시 기준가가 아니라 거래소의 가격 보호 밴드값
